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50ETF期权杠杆交易中如何挑选合约?

日期:09-17 17:16 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:754

上证50ETF期权之所以会这么火热,正是因为它有着诸多传统股票所不能比拟的优势。第一便是它那超高的杠杆率,有着其他理财产品无法企及的高度。第二便是它可以双向交易,既可以做多也可以做空,所以合约种类也众

上证50ETF期权之所以会这么火热,正是因为它有着诸多传统股票所不能比拟的优势。第一便是它那超高的杠杆率,有着其他理财产品无法企及的高度。第二便是它可以双向交易,既可以做多也可以做空,所以合约种类也众多。今天小编给大家详细介绍一下,实值、平值、虚值合约的杠杆率,以及如何选择合适的合约。

50ETF期权杠杆交易中如何挑选合约?(图1)

一、实值合约

实值期权权利金成本比较高,杠杆率不及平值、虚值期权。实值期权有内在价值和时间价值,且时间价值占比较小,时间对买入者侵害相对而言较低,实值期权实际上对标的波动大小的同步率更大,只要标的有波动,实值期权便能有收益产出。

二、平值合约

平值期权权利金成本适中,杠杆率适中。平值期权时间价值最大,从时间价值流失率的角度来看也是比较大,但是平值最容易变成实值。因此,当标的价格有效突破平值行权价时,平值期权所能带来的利润最大。当然如果出现方向错误,损失也自然更大。

三、虚值合约

虚值期权权利金成本便宜,杠杆率大,只有时间价值,行权价远离标的价格。只有当标的发生有利方向大幅波动时,才有利润产出,波动越大,盈利越大。如果只是小幅上涨,由于时间价值流失的关系便出现即使方向正确还不赚钱的情况。越是深度虚值对应行情波动要求便越大。虚值期权到期归零风险也越大。

三种合约的杠杆率是各不相同的,虽然杠杆率越高,意味一旦产生收益会越是可观,但是在挑选合约时,并不是杠杆率越高越好,毕竟杠杆越高,需要行情的波动越大。而出现大涨大跌的行情相对而言是比较少见的。所以,投资者一定要根据行情趋势,选择杠杆率合适的合约。

本文相关词条概念解析:

期权

期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务(即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺)。

标签: 平值 实值 杠杆率 期权 合约

网友评论

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