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申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告

日期:09-27 15:23 来源:互联网 编辑 : 小狐 阅读人数:567

市场基本面情况:供应方面:近期澳洲与巴西的发运量较为平稳,此前市场预期的供应大幅增加迟迟未能兑现。上周澳洲巴西铁矿发运总量2187万吨,环比上期增加89.7万吨,澳洲发货总量1587.2万吨,环比增加

市场基本面情况:

供应方面:近期澳洲与巴西的发运量较为平稳,此前市场预期的供应大幅增加迟迟未能兑现。上周澳洲巴西铁矿发运总量2187万吨,环比上期增加89.7万吨,澳洲发货总量1587.2万吨,环比增加81.3万吨,澳洲发往中国量1340.6万吨,环比上周增加20.2万吨。巴西发货总量599.8万吨,环比上期增加8.4万吨,其中淡水河谷发货量498.3万吨,环比增加0.5万吨。

需求方面:钢联247家钢厂日均铁水232万吨,目前钢厂长流程利润在200-300元/吨,主动限产意愿不足,同时近期钢厂的补库意愿一直维持在高位。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1616.58,较上周增加26.27,同比去年减少16.17%;烧结粉总日耗58.28,较上周减少0.4,同比去年减少12.7%;库存消费比27.74增0.64,同比去年减少1.15;进口矿平均可用天数27天,较上周统计持平。单位:万吨

库存:截至9月13日,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11944.78降146.88;日均疏港总量316.32降1.61。根据9月18日点钢网公布的北方六港库存情况来看,本周港口库存依然持平,而期货盘面对标的中品PB、金布巴以及巴混等品种库存重新出现下降。

基差:青岛港金布巴粉报价782元/干吨,期货2001主力合约大幅贴水150元/吨左右。

综上所述,从8月至今的情况看,长流程高炉减产的幅度并不大,铁矿的真实需求比较稳定,而近三周钢厂持续对港口铁矿石现货进行补库采购。同时,在供应方面澳巴的发运量比较平稳,市场的悲观预期迟迟未能兑现。最后,期货盘面始终保持着深贴水运行,具备较高的做多安全边际,策略计划逢低做多铁矿2001合约。

交易计划

仓位比例:不超过200组,25%

止损计划:580以上止损,最大亏损100万

止盈计划:680至720,预期盈利150-200万

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图1)

图2:四大矿山发货量(万吨)

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图2)

图家钢厂日均铁水(万吨)

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图3)

图4:大中型钢厂库存可用天数(天)

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图4)

图5:北方6港金布巴粉库存(万吨)

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图5)

图6:金布巴基差(元/吨)

申万期货:逢低做多铁矿石交易策略报告(图6)

申万期货1队

本文相关词条概念解析:

库存

库存,是仓库中实际储存的货物。可以分两类:一类是生产库存,即直接消耗物资的基层企业、事业的库存物资,它是为了保证企业、事业单位所消耗的物资能够不间断地供应而储存的;一类是流通库存,即生产企业的原材料或成品库存,生产主管部门的库存和各级物资主管部门的库存。此外,还有特殊形式的国家储备物资,它们主要是为了保证及时、齐备地将物资供应或销售给基层企业、事业单位的供销库存。

标签: 钢联 库存 金布 澳洲 钢厂

网友评论

潞城小哪吒
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涨多了,就要跌,这是所有投资市场的规律
2020-06-25 07:09 73
东江河下
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简单的给大家举个例子,比如做空有两个非常关键的位置
2020-06-27 18:09 49
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日内的走势,不确定性比日线要大
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未知的KADO
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而前者的胜率低,但是盈亏比高
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所以,如何制定期货操作策略
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这套系统按照我的风格,当然必须要进行各个周期的“趋势”跟踪了
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